Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro

Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro

Este trabalho tem por objetivo verificar a eficácia do modelo parametrizado SVI (Stochastic Volatility Inspired), apresentando-o como um método alternativo à construção da volatilidade implícita para opções de ações e de índice no mercado brasileiro. Primeiramente, o conceito financeiro de opção...

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Bibliographic Details
Main Author: Rubens Yoshio Yamamoto
Other Authors: Marinho Gomes de Andrade Filho
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2017
Subjects:
Black- Scholes
Opções de ação e índice
SVI
Volatilidade implícita
Black-Scholes
Implied volatility
Stock and index options
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/

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