Modelagem de curvas de juros usando amostragem de frequências mistas
Neste trabalho, tínhamos por objetivo propor um modelo dinâmico de estrutura a termo de taxas de juros com variáveis macroeconômicas baseado na formulações de Diebold e Li (2006) e Nelson e Siegel (1987) (DNS). A estrutura de estimação proposta permite utilizar dados de frequências distintas, co...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19092014-103142/ |