Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças

Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças

Neste trabalho desenvolvemos um estudo sobre modelos auto-regressivos com heterocedasticidade (ARCH) e modelos auto-regressivos com erros ARCH (AR-ARCH). Apresentamos os procedimentos para a estimação dos modelos e para a seleção da ordem dos mesmos. As estimativas dos parâmetros dos modelos são...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Sandra Cristina de Oliveira
Other Authors: Marinho Gomes de Andrade Filho
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2005
Subjects:
Família de modelos ARCH
Inferência bayesiana
Métodos de simulação MCMC
Séries financeiras
Técnica Bootstrap
Bayesian inference
Bootstrap technique
Family of models ARCH
Financial series
MCMC simulation methods
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20122012-100600/

Similar Items