Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA
O objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento da volatilidade do preço da soja negociada em contratos futuros na BM&FBOVESPA (série SFI). O estudo foi realizado por meio da comparação entre duas abordagens: na primeira, foi utilizada a série de retornos absolutos da série em questão...
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| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2015
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| Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-22042015-174305/ |