Análise de carteiras em tempo discreto
Nesta dissertação, o modelo de seleção de carteiras de Markowitz será estendido com uma análise em tempo discreto e hipóteses mais realísticas. Um produto tensorial finito de densidades Erlang será usado para aproximar a densidade de probabilidade multivariada dos retornos discretos uniperiód...
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Language: | Portuguese |
Published: |
Universidade de São Paulo
2004
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Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24022005-005812/ |