Análise de carteiras em tempo discreto

Análise de carteiras em tempo discreto

Nesta dissertação, o modelo de seleção de carteiras de Markowitz será estendido com uma análise em tempo discreto e hipóteses mais realísticas. Um produto tensorial finito de densidades Erlang será usado para aproximar a densidade de probabilidade multivariada dos retornos discretos uniperiód...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Fernando Hideki Kato
Other Authors: Jose de Oliveira Siqueira
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2004
Subjects:
aproximação da densidade de probabilidade multivariada
convexidade
convolução aditiva
convolução multiplicativa
critério de Kelly
distribuição Gama Generalizada
Downside Risk
estratégia multiperiódica
função Fox H
função Meijer G
Lower Partial Moment
medidas coerentes de risco
mistura finita de distribuições Erlang
multiperíodo
mundos de retornos discretos e contínuos
otimização de carteiras
otimização em larga escala
produto tensorial
retornos aditivos e multiplicativos
risco de falência
seleção de carteiras
seleção de modelo
transformada de Laplace
transformada de Mellin
additive and multiplicative returns
additive convolution
approximation of the multivariate probability density function
coherent risk measures
convexity
default risk
finite mixture of Erlang distributions
Fox H function
Generalized Gamma distribution
Kelly’s criterion
Laplace transform
large-scale optimization
Meijer G function
Mellin transform
model selection
multiperiod
multiperiodic strategy
multiplicative convolution
portfolio optimization
portfolio selection
tensor product
worlds of discrete and continuous returns
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24022005-005812/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24022005-005812/

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