Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas

Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas

Duas ou mais séries não estacionárias são cointegradas se existir uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas. Nas últimas décadas, o interesse na literatura sobre o tema cointegração aumentou de maneira expressiva. Os modelos tradicionais supõem que o vetor de cointegração não varia ao...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Eder Lucio da Fonseca
Other Authors: Airlane Pereira Alencar
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2017
Subjects:
Cointegração dinâmica
Métodos Bootstrap
Modelo Autorregressivo Vetorial Cointegrado (VAR)
Modelo de Correção de Erros Vetorial (VEC)
Ondaletas
Paridade de poder de compra dinâmica
Bootstrap Methods
Cointegrated Vectorial Autoregressive Models (VAR)
Dinamic purchasing power parity
Dynamic cointegration
Vector Error Correction Models (VEC)
Wavelets
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/

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