Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo

Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo

Apesar da Análise de Componentes Principais (PCA) ser um dos métodos mais importantes na análise da estrutura a termo de taxa de juros, há fortes indícios de não ser adequada para estimar fatores da curva de juros quando há presença de dependência temporal e erros de medida. Para corrigir esses...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hugo Mamoru Aoki Hissanaga
Other Authors: Marcio Poletti Laurini
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2017
Subjects:
Análise de componentes principais
Curva de juros
Previsão
Robustez
Forecasting
Interest curve
Principal components analysis
Robustness
Online Access:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/

Internet

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/

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