Precificação de opções exóticas utilizando CUDA
No mercado financeiro, a precificação de contratos complexos muitas vezes apoia-se em técnicas de simulação numérica. Estes métodos de precificação geralmente apresentam baixo desempenho devido ao grande custo computacional envolvido, o que dificulta a análise e a tomada de decisão por parte do...
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Language: | Portuguese |
Published: |
Universidade de São Paulo
2017
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Subjects: | |
Online Access: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-31012018-110102/ |