Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas
Este texto apresenta alguns dos elementos básicos envolvidos em um estudo introdutório das equações diferencias estocásticas. Tais equações modelam problemas a tempo contínuo em que as grandezas de interesse estão sujeitas a certos tipos de perturbações aleatórias. Em nosso estudo, a aleatoriedade n...
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Format: | Others |
Language: | Portuguese |
Published: |
2010
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Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/24926 |