Uma estimativa da taxa de câmbio real com mudança de regime markoviano : uma análise para o Brasil 1994 a 2005

Uma estimativa da taxa de câmbio real com mudança de regime markoviano : uma análise para o Brasil 1994 a 2005

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A presente dissertação de conclusão de mestrado tem por objetivo contribuir com a literatura existente que versa acerca da estimação da Taxa de Câmbio Real (RER) através de fundamentos econômicos. O objetivo deste trabalho é utilizar o instrumental teórico de modelos com mudança de regime (Markov Sw...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Dias, Gustavo Fruet
Other Authors: Portugal, Marcelo Savino
Format: Others
Language:Portuguese
Published: 2007
Subjects:
Taxa de câmbio
Modelo econométrico
Brasil
Real exchange rate
Markov Switching models
Exchange rate misalignments
Exchange rate policy
Markov Switching cointegration models
Online Access:http://hdl.handle.net/10183/8785

Internet

http://hdl.handle.net/10183/8785

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