FormaÃÃo de Portfolio: Uma alternativa nÃo paramÃtrica para o mercado de aÃÃes
O objetivo deste trabalho à testar um mÃtodo alternativo para formaÃÃo de carteiras eficientes, a partir da classificaÃÃo da eficiÃncia tÃcnica das aÃÃes negociadas na BOVESPA no perÃodo de outubro/1998 a setembro/2003, utilizando-se o modelo nÃo paramÃtrico de AnÃlise EnvoltÃria de Dados.Para forma...
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| Format: | Others |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade Federal do CearÃ
2004
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| Online Access: | http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1901 |