Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes

Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes

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Cette thèse de doctorat consiste en trois chapitres qui traitent des sujets de choix de portefeuilles de grande taille, et de mesure de risque. Le premier chapitre traite du problème d’erreur d’estimation dans les portefeuilles de grande taille, et utilise le cadre d'analyse moyenne-variance....

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Noumon, Codjo Nérée Gildas Maxime
Other Authors: Carrasco, Marine
Language:fr
Published: 2014
Subjects:
Portfolio selection
International asset pricing
Risk premium
Regularization
Estimation error
Mean-variance analysis
Currency risk
Model selection
Pessimism
Sélection de portefeuille
Prime de risque
Erreur d’estimation
Analyse moyenne-variance
Risque de devise
Technique de regularization
Pessimisme
Selection de modèle
Modèle d’évaluation d’actifs
Economics - Finance / Économie - Finances (UMI : 0508)
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/10560

Internet

http://hdl.handle.net/1866/10560

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