Cycle économique et modélisation de la structure à terme du spread CDS : implémentation de la simulation de Monte Carlo au modèle dynamique de Nelson-Siegel
Au cours de ces dernières années, le spread du Credit Default Swap (CDS) est devenu l'un des instruments très utilisé pour mesurer le risque de crédit. La modélisation de la courbe de la structure à terme du spread CDS s'avère nécessaire, et elle est d'importance capitale pour la gest...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | French |
| Published: |
Université Laval
2016
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/27368 |