Modelos de regresión binaria Skew probit para el calculo de probabilidad de default en el ámbito del sistema financiero
La presente investigación se fundamenta en el uso o aplicación de Modelos Skew Probit con enlace asimétrico desde un enfoque Bayesiano. Los modelos a usar incorporan la posibilidad de usar enlaces asimétricos para estimar la probabilidad de y i =1 en muestras no balanceadas (alta proporción de ceros...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2013
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.12404/1716 |