Efectos dinámicos de los choques de política monetaria en la volatilidad macroeconómica: Un estudio empírico para Perú
El presente trabajo busca analizar el impacto de los choques de política monetaria en la volatilidad de las principales variables macroeconómicas del Perú. El enfoque empírico empleado se basa en un modelo de vectores autorregresivos (VAR) extendido en 2 dimensiones. Primero, el modelo permite v...
Main Authors: | , |
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Other Authors: | |
Format: | Others |
Language: | Spanish |
Published: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2021
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Subjects: | |
Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.12404/20276 |