Portafolios óptimos bajo estimadores robustos clásicos y bayesianos con aplicaciones al mercado peruano de acciones
El Modelo del Portafolio, propuesto por Markowitz (1952), es uno de los más importantes en el ámbito nanciero. En él, un agente busca lograr un nivel óptimo de sus inversiones considerando el nivel de riesgo y rentabilidad de un portafolio, conformado por un conjunto de acciones bursátiles. En este...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2015
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.12404/6172 |