A Study of Foreign Currency Futures Hedging Strategy Hedging Effectiveness with Transaction Costs
碩士 === 輔仁大學 === 金融研究所 === 82 === Sharda & Musser(1986)以目標規劃法(goal programming)建立多期、多 重目標之動態避險模式,使避險者能夠同時達成避險組合之損益最小、避 險成本最低、及保證金存入總額最少之三大目標。另外,乃引進 Ederington(1979)延續Johnson(1960)但考慮避險成本之最小風險模式, 目的在於比較兩大避險模式之避險效果與避險成本。實證方法上,兩大避...
Main Authors: | , |
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Other Authors: | |
Format: | Others |
Language: | zh-TW |
Published: |
1994
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Online Access: | http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/48088510273008309086 |