OPTIMIZACIÓN DE MODELOS GARCH A TRAVÉS DE ALGORITMO GENÉTICO

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Utilizando valores de cierres semanales de los índices bursátiles estadounidenses Dow Jones(DJI), S&P500 (GSPC), Nasdaq (IXIC) y NYSE Composite (NYA), correspondientes al período comprendido entre el 4 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 2005, se analiza la eficacia del Algoritmo Genético com...

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Bibliographic Details
Main Authors: Asenjo Godoy, Pedro Francisco, Praetorius Batalla, Sebastián
Other Authors: Parisi Fernández, Antonino
Language:es
Published: Universidad de Chile 2012
Subjects:
Economía
Algoritmos genéticos
Optimización matemática
Online Access:http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108362

Internet

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108362

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