OPTIMIZACIÓN DE MODELOS GARCH A TRAVÉS DE ALGORITMO GENÉTICO
Utilizando valores de cierres semanales de los índices bursátiles estadounidenses Dow Jones(DJI), S&P500 (GSPC), Nasdaq (IXIC) y NYSE Composite (NYA), correspondientes al período comprendido entre el 4 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 2005, se analiza la eficacia del Algoritmo Genético com...
Main Authors: | Asenjo Godoy, Pedro Francisco, Praetorius Batalla, Sebastián |
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Other Authors: | Parisi Fernández, Antonino |
Language: | es |
Published: |
Universidad de Chile
2012
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Subjects: | |
Online Access: | http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108362 |
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