Análisis comparativo y causal de modelos de volatilidad para activos financieros
Ingeniero Civil Industrial === Dentro del trabajo de memoria, se analizaron los modelos de volatilidad de Desviación Estándar, Alisamiento Exponencial de la Varianza, GARCH con distribución Normal y Normal Inversa Gaussiana y el GJR GARCH, los cuales se aplicaron al precio del cobre, al tipo de camb...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad de Chile
2015
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| Online Access: | http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/129900 |