Algoritmos genéticos versus filtro del Kalman en la predicción de acciones e índices norteamericanos
Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas === Utilizando valores de cierres semanales, correspondientes al período comprendido entre el 28 de Agosto de 2000 al 14 de Agosto de 2006, se analiza la eficiencia de modelos multivariables dinámicos, optimizados por algoritmos genéticos y filtro...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad de Chile
2015
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/134964 |