¿Existe información relevante en los CDS para predecir cambios de rating? : un modelo probit con datos de panel para países emergentes
TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN FINANZAS === Esta investigación se evalúa si los mercados de CDS (Credit Default Swap) de países emergentes son capaces de anticipar cambios en el rating de la deuda soberana. Se utiliza el rating soberano asignado por parte de las tres grandes agencias cla...
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| Other Authors: | |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad de Chile
2019
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| Online Access: | http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/167998 |