Monte Carlo metoder : En översyn av variansreduktionstekniker
Denna uppsats försöker utvärdera olika strategier för variansreduktion som används vid prissättning av finansiella optioner med Monte Carlo-simulering. Inom finans och teoretisk prissättning av optioner har det varit en enorm mängd forskning. Det verkliga priset på en option har alltid varit ett sto...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
KTH, Industriell ekonomi och organisation (Inst.)
2013
|
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-140698 |