Value at Risk med Riskmetrics-metoden : Fungerar VaR på den svenska aktiemarkanden?
Value at Risk (VaR) är en finansiell metod för att skatta risker och som används i stor utsträckning av banker och företag. VaR beräknar att en eventuell förlust inte skall överstiga ett visst belopp med 95/99 procents konfidens. Denna uppsats syfte är att undersöka om VaR kan appliceras på en svens...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-30204 |