Estimation and Theory of Tangency Portfolio Weights: Evidence from S&P Data
En introduktion ges till portföljteori och tillämpning av tangentportföljen med en riskfri tillgång presenteras. Nyttofunktioner förklaras och hur tangentportföljen kan härledas med hjälp av en nyttofunktion. Annan bakgrundsinformation som är viktig för att förstå resultat från [1] om vikter i tange...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | English |
| Published: |
Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-67483 |