Volatilitetsprognoser för OMXS30 : Utvärdering av ARCH/GARCH-modeller till prognostisering av volatilitet för OMXS30 med realiserad volatilitet som referenspunkt
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-67985 |