Portföljoptimering : En tradingstrategi baserad på tidsvarierande volatilitet
I denna uppsats exploateras möjligheten att med hjälp av statistiska modeller skapa relativt tillförlitliga prognoser över framtida varians-, kovarians- och avkastningstermer för en portfölj av riskfyllda tillgångar. Prognoserna används som inputvariabler i Markowitz’s portföljoptimeringsalgoritm so...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Others |
Language: | Swedish |
Published: |
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
2005
|
Subjects: | |
Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-6015 |