Least Squares Monte Carlo-metoden & korgoptioner : En kvantitativ studie
Inom bank och försäkringsbranschen finns behov av framtidsprognoser och riskmått kopplade till finansiella instrument. För att skapa prisfördelningar, som kan användas som grund till olika riskmått, används ibland nästlad simulering. För att göra detta simuleras först en stor mängd yttre scenarion f...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-159925 |