Outlier detection for overnight index swaps
I examensarbetet undersöks metoder för anomalidetektion i tidsserie data. Givet data för overnight index swaps (SEK), så har syntetiskt data skapats med olika ty-per av anomalier. Jämförelse mellan algoritmerna Isolation forest och Local outlierfactor görs genom att mäta respektive prestande för de...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | English |
| Published: |
Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik
2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-173378 |