Att testa normalitet och heteroskedasticitet i en linjär regressionsmodell : En empirisk jämförelse mellan normalitets-, heteroskedasticitets- och kombinationstest
Denna uppsats behandlar frågan om normalitets-, heteroskedasticitets- och kombinationstests användbarhet i att testa nollhypotesen om samtidig normalitet och likhet i varians. Kombinationstesten utgörs här av summan av ett χ2-fördelat normalitetstest och ett χ2-fördelat heteroskedasticitetstest. Und...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Uppsala universitet, Statistik
2000
|
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-188685 |