Ex-dagseffekten : Påverkar direktavkastningen storleken på prisjusteringen?
På en effektiv marknad ska förändringen i aktiepriset under ex-dagen vara sådan att en investerare är indifferent till att genomföra en transaktion inklusive eller exklusive utdelning. Trots det pekar flertalet empiriska studier på att så inte är fallet. I denna studie använder vi prisfallskvoten en...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Others |
Language: | Swedish |
Published: |
Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
2017
|
Subjects: | |
Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-314999 |