Är valutamarknader effektiva? : En kointegrationsanalys av spot- och forwardkurser
Enligt den effektiva marknadshypotesen (EMH), utvecklad av Fama på 1960-talet, skall priset på en finansiell tillgång reflektera all tillgänglig information på marknaden. Effektiviteten kan delas in i svag, mellansvag och stark form. Syftet med vår uppsats är att analysera huruvida ett antal växelku...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7615 |