Value at Risk : En jämförelse mellan VaR-metoder
Bakgrund: I och med att Basel II har instiftats i Sverige så måste finansiella institutioner beräkna sin marknadsrisk på sina portföljer. Detta kan göras genom olika VaR metoder. Dessa ger dock olika uppskattningar på marknadsrisken. De finansiella instituten får använda sig av den metod som de anse...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Växjö universitet, Ekonomihögskolan, EHV
2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-2432 |