Filtering tools in financial market trading: from moving average to empirical mode decomposition.
技術分析包括圖表分析和技術指標分析。比較兩者，前者偏於主觀，並且解讀方式不一，而後者卻能用科學方法來考量。本研究論文先分析市場上流行的技術指標，移動平均線。交易員觀測兩條不同日數的移動平均線，從兩線相交處尋找進出市場的時機。從領域來看，兩條不同日數的移動平均線之差屬於一種帶通濾波器。本文將解釋帶通濾波器與市場進出規則之間的關係。除了移動平均線這種線性方法，我們同時考慮非線性的訊號處理工具。特別地，本研究採用近代提出的經驗模態分解法，得出類似移動平均線相交法的一種新交易策略。我們將文中提及的方法應用在香港及中國過去五年的股票市場，並給出數值結果以顯其效。 === Technical analys...
| Other Authors: | |
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| Format: | Others |
| Language: | English Chinese |
| Published: |
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://library.cuhk.edu.hk/record=b5549106 http://repository.lib.cuhk.edu.hk/en/item/cuhk-328606 |