[en] THE ECONOMIC VALUE OF CONSTANT AND DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION MODEL
[pt] Em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001), encontram-se evidências de que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante quando se compara simplesmente com a matriz de variância incondicional, num arcabouço de otimização de portfólio. Indo além, este trab...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=10613@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=10613@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10613 |