[en] EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR VARIABLE-INCOME ASSETS
[pt] A partir da década de 90, a metodologia de Valor em Risco (VaR) se difundiu pelo mundo, tanto em instituições financeiras quanto em não financeiras, como uma boa prática de mensuração de riscos. Um dos fatos estilizados mais pronunciados acerca das distribuições de retornos financeiros diz resp...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2008
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| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=11850@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=11850@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11850 |