[en] QUANTIFICATION OF CREDIT RISK: AN APPROACH USING MERTONS STRUCTURAL MODEL
[pt] Mensurar o risco de default justo para uma empresa sempre foi uma tarefa crucial para uma instituição financeira na hora de emprestar, principalmente, hoje em dia, com o aumento da competitividade e a redução dos spreads. Por outro lado, as empresas também precisam ser críticas e devem saber de...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2009
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=13060@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=13060@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13060 |