[en] GARCH MODELS IDENTIFICATION USING COMPUTATIONAL INTELLIGENCE
[pt] Os modelos ARCH e GARCH vêm sendo bastante explorados tanto tecnicamente quanto em estudos empíricos desde suas respectivas criações em 1982 e 1986. Contudo, o enfoque sempre foi na reprodução dos fatos estilizados das séries financeiras e na previsão de volatilidade, onde o GARCH(1,1) é o mais...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2010
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| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=14872@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=14872@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14872 |