[en] RISK ANALYSIS OF NON-LINEAR PORTFOLIOS: AN APPLICATION TO THE OIL AND ENERGY MARKET
[pt] Houve um salto de conhecimento na área de derivativos nos anos 70, com destaque para a divulgação das pesquisas de Fisher Black, Myron Scholes e Robert Merton sobre o apreçamento de opções. Desde então, várias pesquisas têm sido realizadas no intuito de encontrar uma métrica de risco adequada à...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2014
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=22811@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=22811@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22811 |