[en] STUDY OF DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMIC VARIABLES IN BRAZIL BY APPLYING THE MODELS VAR AND FIAPARCH

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[pt] Este estudo buscou analisar a relação dinâmica entre três variáveis macroeconômicas no Brasil: Taxa de juros, Taxa de câmbio e Índice Ibovespa. A primeira variável analisada foi a taxa de juros, utilizando-se os preços de contratos futuros de taxas CDI negociados na BMeF Bovespa com vencimento...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: MARCELLE CERQUEIRA DE ARAUJO
Other Authors: ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO
Language:pt
Published: MAXWELL 2016
Subjects:
[pt] VAR
[en] VAR
[pt] JUROS
[en] INTEREST
[pt] CAMBIO
[en] EXCHANGE RATES
[pt] IBOVESPA
[en] IBOVESPA
[pt] ECONOMETRIA
[en] ECONOMETRY
[pt] FIAPARCH
Online Access:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=27268@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=27268@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.27268

Internet

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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.27268

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