[en] A MACRO-FINANCE MODEL FOR THE BRAZILIAN YIELD CURVE
[pt] Neste trabalho, eu busco replicar o modelo somente com taxas de juros ex-posto em Rudebusch e Wu (2004) para a Estrutura a Termo de Taxa de Juros no Brasil, visando extrair dois fatores latentes que expliquem a curva de juros brasi-leira. O modelo faz parte da família dos modelos afins de estru...
| Main Author: | |
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2018
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33212@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33212@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33212 |