[en] ANALYSIS OF EXTREME VALUES THEORY AND MONTE CARLO SIMULATION FOR THE CALCULATION OF VALUE-AT-RISK IN STOCK PORTFOLIOS
[pt] Após as recentes crises financeiras que se abateram sobre os mercados financeiros de todo o mundo, com mais propriedade a de 2008/2009, mas ainda a crise no Leste Europeu em Julho/2007, a moratória Russa em Outubro/1998, e, no âmbito nacional, a mudança no regime cambial brasileiro, em Janeiro/...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2018
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| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34443@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34443@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34443 |