[en] PORTFOLIO SELECTION INCORPORATING MACROECONOMIC VIEWS USING BLACK-LITTERMAN MODEL
[pt] Black e Litterman propuseram um modelo de seleção de portfólio que combina a visão dos investidores acerca de ativos com conceitos de equilíbrio de mercado para construir portfólios ótimos. Entretanto, a eficiência do modelo depende da qualidade da visão futura acerca do retorno dos ativos, o q...
| Other Authors: | |
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| Language: | en |
| Published: |
MAXWELL
2021
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| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=51467@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=51467@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.51467 |