[en] INFERENCE OF THE ANALYTICAL EXPRESSION FROM AN OPTIMAL INVESTMENT BOUNDARY FOR AN ASSET THAT FOLLOWS THE REVERSION MEAN PROCESS THROUGH GENETIC PROGRAMMING

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[pt] Esta Pesquisa tem por objetivo utilizar a Regressão Simbólica por Programação Genética para encontrar uma equação analítica para a fronteira de exercício ótima (ou curva de gatilho) de uma opção sobre um ativo do qual o preço tem um comportamento simulado pelo processo estocástico conhecid...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: DAN POSTERNAK
Other Authors: MARCO AURÉLIO CAVALCANTI PACHECO
Language:pt
Published: MAXWELL 2004
Subjects:
[pt] OPCOES REAIS
[en] REAL OPTIONS
[pt] COMPUTACAO EVOLUCIONARIA
[en] EVOLUTIONARY COMPUTATION
[pt] PROGRAMACAO GENETICA
[en] GENETIC PROGRAMMING
[pt] REGRESSAO SIMBOLICA
[en] SYMBOLIC REGRESSION
[pt] OPCOES FINANCEIRAS
[en] FINANCIAL OPTIONS
[pt] REVERSAO A MEDIA
[en] MEAN REVERSION
Online Access:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=5797@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=5797@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5797

Internet

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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5797

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