[en] EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR FIXED-INCOME ASSETS
[pt] A partir da década de 90, a metodologia Value at Risk (VaR) se difundiu pelo mundo, tanto em instituições financeiras quanto em não financeiras, como uma boa prática de mensuração de riscos. Em geral, abordagens paramétricas são muito utilizadas pelo mercado, apesar de freqüentemente não le...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2006
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8245@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8245@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8245 |