[en] PRICING ON OPTIONS ON ONE-DAY INTERBANK DEPOSIT FUTURE CONTRACT
[pt] Este trabalho tem como objetivo apresentar uma alternativa para se analisar e avaliar opções sobre DI Futuro. Para tanto, faremos uso da teoria clássica sobre derivativos, e em particular, do modelo sugerido por Black [2] para a avaliação de opções sobre futuros de commodities. O contrato em...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2006
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8954@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8954@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8954 |