[en] APPLICATION OF NONLINEAR MODELS FOR AUTOMATIC TRADING IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET

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[pt] Esta dissertação tem por objetivo comparar o desempenho de modelos não lineares de previsão de retornos em 10 ativos do mercado acionário brasileiro. Entre os modelos escolhidos, pode-se citar o STAR-Tree, que combina conceitos da metodologia STAR (Smooth Transition AutoRegression) e do alg...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: THIAGO REZENDE PINTO
Other Authors: ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO
Language:pt
Published: MAXWELL 2006
Subjects:
[pt] ARVORE DE REGRESSAO
[en] REGRESSION TREE
[pt] MODELOS NAO-LINEARES
[en] NONLINEAR MODELS
[pt] REGRESSAO COM TRANSICAO SUAVE
[en] SMOOTH TRANSITION REGRESSION
[pt] ANALISE DE SERIES TEMPORAIS
[en] TIME SERIES ANALYSIS
[pt] PARTICIONAMENTO RECURSIVO
[en] RECURSIVE PARTITIONING
Online Access:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9141@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9141@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9141

Internet

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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9141

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