[en] ESTIMATING AND FORECASTING IN VAR MODELS WHITH SHORT-RUN AND LONG-RUN RESTRICTIONS: A MONTE CARLO STUDY
[pt] Neste trabalho estuda-se, por meio de simulação Monte- Carlo, a importância de duas restrições para a estimação e a previsão do Modelo Vetorial Autoregressivo - VAR, quais sejam: cointegração e características cíclicas comuns, relativas ao longo-prazo e ao curto-prazo, respectivamente. Cabe...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2007
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| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9725@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9725@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9725 |