Mémoire longue, volatilité et gestion de portefeuille
Cette thèse porte sur l’étude de la mémoire longue de la volatilité des rendements d’actions. Dans une première partie, nous apportons une interprétation de la mémoire longue en termes de comportement d’agents grâce à un modèle de volatilité à mémoire longue dont les paramètres sont reliés aux compo...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2009LYO10068/document |