Structures Markoviennes cachées et modèles à corrélations conditionnelles dynamiques : extensions et applications aux corrélations d'actifs financiers
L'objectif de cette thèse est d'étudier le problème de la modélisation des changements de régime dans les modèles a corrélations conditionnelles dynamiques en nous intéressant plus particulièrement a l'approche Markov-switching. A la différence de l'approche standard basée sur le...
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| Language: | fr |
| Published: |
2010
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2010AIX24021/document |